Der RI‑Indikator ist ein von Return Insights entwickeltes quantitatives Modell, das Aktien anhand klar definierter statistischer Kriterien klassifiziert. Auf Basis dieser Klassifikation wird der regelbasierte RI-Index konstruiert, dessen Zusammensetzung monatlich gemäß der Modelllogik aktualisiert wird. RI führt seine Analysen ausschließlich auf Basis quantitativer und öffentlich verfügbarer Daten autonom und unabhängig durch.
Die nachstehende Grafik zeigt die Wertentwicklung eines illustrativen Sparplans mit monatlichen Beiträgen von 500 Euro und jährlichen Erhöhungen von 2,00 % über die vergangenen zehn Jahre vor Steuern. Die Kapitalentwicklung basiert auf dem RI Index. Zur Einordnung werden die entsprechenden Kapitalentwicklungen des S&P 500 und des MSCI World als Benchmarks dargestellt.
Die Zusammensetzung wird im Rahmen einer monatlichen Aktualisierung angepasst. Aktien, die die Auswahlkriterien nicht mehr erfüllen, werden entfernt. Wird eine Aktie aus dem Index genommen, unterstellt die Analyse einen Verkauf und die Erlöse werden gemeinsam mit der monatlichen Sparrate gemäß den aktuellen Indexgewichten reinvestiert.
Die nachstehende Tabelle zeigt die aus der historischen Analyse abgeleiteten Performancekennzahlen.
TWR (Time-Weighted Return): Misst die reine Anlageperformance des Portfolios, unabhängig von Zeitpunkt und Höhe der Einzahlungen. Die TWR eignet sich zum Vergleich verschiedener Anlagestrategien, da sie nur die Qualität der Portfolioallokation bewertet – nicht das Einzahlungsverhalten des Anlegers. Beantwortet die Frage: Wie gut war die Anlagestrategie?
IRR (Internal Rate of Return): Die IRR ist derjenige Zinssatz, bei dem der Barwert aller Ein- und Auszahlungen gleich null ist. Sie berücksichtigt Zeitpunkt und Höhe jedes Cashflows und spiegelt damit die tatsächliche Rendite des Anlegers wider – inklusive Ordergebühren. Beantwortet die Frage: Welche Rendite hat der Anleger persönlich erzielt?
Für weitere Informationen zur Methodik des RI‑Index wenden Sie sich bitte per E‑Mail an RI.
Disclaimer: Diese Präsentation wurde von Return Insights zu Informations- und Analysezwecken erstellt. Diese dient ausschließlich der Darstellung statistischer Analysen auf Basis historischer Marktdaten. Alle dargestellten Kennzahlen, Grafiken und Berechnungen beruhen auf vergangenen Kursentwicklungen und dienen der Beschreibung von beobachtetem Marktverhalten. Künftige Renditen und Risikoprofile können aufgrund veränderter Marktbedingungen von den historischen Beobachtungen abweichen. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenbeschaffung und -verarbeitung kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der dargestellten Informationen übernommen werden. Alle Berechnungen wurden nach bestem Wissen durchgeführt. Die Datenquellen sind Yahoo Finance und FRED (Federal Reserve Economic Data). Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen keine regulierte Finanzanalyse, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar.